協方差公式是兩個隨機變量之間關係的數值表示。它經常用於投資，特別是在投資組合理論和多樣化方麵。
什麼是協方差公式？
協方差公式是用於確定兩個變量的方向關係的等式。它給出了-1和1之間的數字。負值表明變量傾向於沿相反方向移動，而正值表示它們在相同方向上移動。協方差公式使用個別點，因此異常值可能對測量產生重大的整體影響。
在交易中，協方差被用作確定資產是否可以使用的快速方法減少投資組合的整體風險位置。您可以將其與相關係數相結合以獲得更有效的結果。
有兩個協方差公式用於計算協方差。雖然相似，但是在另一個用於種群樣本的情況下用於方差樣本。
要計算兩個隨機種群協會之間的協方差，您可以使用以下人口協方識公式：
要計算樣本協方差，可以使用以下示例協方差公式：
在哪裏：
xi = x的數據變量
yi = y的數據變量
x = x的均值
y = y的含義
n =數據變量的數量
什麼協方差向我們展示
協方差表示為-1和1之間的值。它顯示以下關係：
- 正協方差 - 正協方差，大於0，高達1，意味著兩個值往往沿同一方向移動。
- 負協方差 - 負協方差在0到-1之間，意味著變量將在相反的方向上移動。例如，股票A的價格在股票B的價格上升時落下。
- 零協方差 - 零協方差意味著沒有可辨別的鏈接，兩個值應該是獨立的。
雖然協方差顯示變量之間的關係的普遍性，但它沒有顯示依賴或因果關係。因此，它無法回答是否存在movement受到其他價格的運動造成或影響。但是，有一種方法可以確定這一點：將協方差與相關係數組合。
使用協方差公式
協方差最常與相關性結合使用。雖然協方差僅顯示了變化方向，但相關性表明了關係的強度。在投資中，協方差最常用於投資組合管理，以幫助消除不係統的風險。
例如，投資者可以確定與其整體組合相比擬議資產的協方差。負協方差將表明，當投資組合是時，擬議的資產可能會效果很好遭受衰退。簡而言之，協方差提供了減少投資組合風險的快速手段。
重要的是要記住，協方差不是變量之間關係強度的衡量標準（除非與相關係數相結合）。
協調性公式對於尋求減少不係統的風險的投資者來說非常有用。為了進行準確計算，記得使用適當的公式來用於您的情況 - 人口協方差公式或樣本協方差公式。
